ATF FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL

Estrutura de capital

O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.

Índice de subordinação

71,4%

Índice de subordinação do mezanino

70,4%

Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.

Razão de garantia

3,50×

Índice de cobertura

3,51×

Alocação em direitos creditórios

84,3%

Caixa e liquidez

15,5%

PL médio 3 meses

R$ 315.390.172,15

Ativo total

R$ 307.137.192,04

Inadimplência 30+

8,8%

Inadimplência 90+

6,5%

PDD (provisão)

7,5%

Recompras no mês

5,94%

Prazo médio

≈ 46 dias

Séries e subclasses

Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.

Qualidade de crédito

• 0–30 diasR$ 177 mi63,5%7,0% inadimplente na faixa33,3% do total vencido
• 31–60 diasR$ 42,7 mi15,3%13,3% inadimplente na faixa15,4% do total vencido
• 61–90 diasR$ 15,1 mi5,4%4,7% inadimplente na faixa1,9% do total vencido
• 91–120 diasR$ 23,8 mi8,5%62,5% inadimplente na faixa40,2% do total vencido
• 121–150 diasR$ 3 mi1,1%3,6% inadimplente na faixa0,3% do total vencido
• 151–180 diasR$ 3,1 mi1,1%6,3% inadimplente na faixa0,5% do total vencido
• 181–360 diasR$ 11,5 mi4,1%26,3% inadimplente na faixa8,2% do total vencido
• 361–720 diasR$ 1,8 mi0,7%1,3% inadimplente na faixa0,1% do total vencido
• 721–1.080 diasR$ 433,5 mil0,2%0,0% inadimplente na faixa0,0% do total vencido
• > 1.080 diasR$ 441,7 mil0,2%0,0% inadimplente na faixa0,0% do total vencido

• A vencer
• Inadimplentes
• Pagos antecipadamente

Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.

Inadimplência total

R$ 36,9 mi · 13,2%

Inadimplência 30+

R$ 24,6 mi · 8,8%

Inadimplência 90+

R$ 18,2 mi · 6,5%

Inadimplência 120+

R$ 3,4 mi · 1,2%

PDD (provisão)

R$ 21 mi · 7,5%

Cobertura PDD / inad. 90+

1,15×

Teste do 121º dia

atende

Pré-pagamentos

R$ 0 · 0,0%

Concentração

Negócios no mês

Recompras / carteira

5,94%

Recompras e substituições / aquisições

6,8%

Alienações ao cedente / aquisições

0,0%

Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.

Taxas praticadas

Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.

Cotistas

Liquidez da carteira

• imediataR$ 52,7 mi17,2%
• até 30 diasR$ 166,2 mi54,1%
• até 60 diasR$ 44,1 mi14,3%
• até 90 diasR$ 14,2 mi4,6%
• até 180 diasR$ 17,9 mi5,8%
• até 360 diasR$ 8,6 mi2,8%
• > 360 diasR$ 3,5 mi1,1%

Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.

Histórico · 24 meses