Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.37% | +0.44% | +14.29% | +26.30% | +39.65% | +53.25% | +68.20% | +488.06% |
| Retorno Anualizado | +14.00% | +49.54% | +14.29% | +12.38% | +11.78% | +11.26% | +10.96% | +9.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.52% | -1.18% | -1.83% | -1.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.30% | +10.76% | +12.12% | +11.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.41% | +3.01% | +2.08% | +2.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.68% Jan/2019 | -5.31% Mar/2020 | 88.6% 210 de 237 | 11.4% 27 de 237 |
| Anual | +18.08% 2019 | +1.44% 2021 | 100.0% 20 de 20 | 0.0% 0 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 0.44% | 0.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 74,8% |
| 2 | CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,5% |
| 3 | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,7% |
| 4 | CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 7 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RL
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