Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.72% | +0.17% | +18.57% | +32.31% | +45.36% | +62.22% | +71.75% | +289.48% |
| Retorno Anualizado | +18.69% | +22.62% | +18.57% | +15.03% | +13.28% | +12.86% | +11.42% | +8.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.13% | +0.32% | -0.22% | -1.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.29% | +11.96% | +13.79% | +12.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.35% | +4.93% | +3.84% | +2.86% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.93% Nov/2009 | -6.77% Ago/2011 | 83.4% 176 de 211 | 16.6% 35 de 211 |
| Anual | +18.27% 2009 | -3.05% 2015 | 94.4% 17 de 18 | 5.6% 1 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.94% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRI - 26/08/2035 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · GCB SECURITIZADORA II S.A. | 31,5% |
| 2 | CRI - 30/04/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · GCB SECURITIZADORA II S.A. | 10,6% |
| 3 | GCB SECURITIZADORA II S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 09/09/2035 | 9,7% |
| 4 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,6% |
| 5 | CRI - 30/05/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · GCB SECURITIZADORA II S.A. | 6,3% |
| 6 | GCB SECURITIZADORA II S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 27/08/2028 | 6,1% |
| 7 | CRI - 30/07/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · GCB SECURITIZADORA III S.A. | 5,9% |
| 8 | GCB SECURITIZADORA II S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 10/04/2030 | 5,9% |
| 9 | CRI PRE - 04/02/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · GCB SECURITIZADORA II S.A. | 5,0% |
| 10 | GCB SECURITIZADORA SPE LTDA. | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 31/12/2035 | 4,8% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
D1 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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