DFC FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Estrutura de capital

O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.

Índice de subordinação

45,3%

Índice de subordinação do mezanino

27,6%

Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.

Razão de garantia

1,83×

Índice de cobertura

1,86×

Alocação em direitos creditórios

96,6%

Caixa e liquidez

2,6%

PL médio 3 meses

R$ 24.568.168,95

Ativo total

R$ 25.061.306,16

Inadimplência 30+

12,3%

Inadimplência 90+

10,5%

PDD (provisão)

14,5%

Recompras no mês

6,46%

Prazo médio

≈ 38 dias

Séries e subclasses

Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.

Qualidade de crédito

• 0–30 diasR$ 17,4 mi62,5%21,2% inadimplente na faixa51,9% do total vencido
• 31–60 diasR$ 4,4 mi15,6%4,6% inadimplente na faixa2,8% do total vencido
• 61–90 diasR$ 1,4 mi5,2%21,3% inadimplente na faixa4,3% do total vencido
• 91–120 diasR$ 1,2 mi4,3%70,7% inadimplente na faixa11,9% do total vencido
• 121–150 diasR$ 742,7 mil2,7%54,9% inadimplente na faixa5,7% do total vencido
• 151–180 diasR$ 1,1 mi3,9%56,2% inadimplente na faixa8,7% do total vencido
• 181–360 diasR$ 1,6 mi5,8%64,8% inadimplente na faixa14,7% do total vencido
• 361–720 diasR$ 00,0%— inadimplente na faixa0,0% do total vencido
• 721–1.080 diasR$ 00,0%— inadimplente na faixa0,0% do total vencido
• > 1.080 diasR$ 00,0%— inadimplente na faixa0,0% do total vencido

• A vencer
• Inadimplentes
• Pagos antecipadamente

Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.

Inadimplência total

R$ 7,1 mi · 25,5%

Inadimplência 30+

R$ 3,4 mi · 12,3%

Inadimplência 90+

R$ 2,9 mi · 10,5%

Inadimplência 120+

R$ 2,1 mi · 7,4%

PDD (provisão)

R$ 4 mi · 14,5%

Cobertura PDD / inad. 90+

1,39×

Teste do 121º dia

atende

Pré-pagamentos

R$ 0 · 0,0%

Concentração

Negócios no mês

Recompras / carteira

6,46%

Recompras e substituições / aquisições

12,6%

Alienações ao cedente / aquisições

0,0%

Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.

Taxas praticadas

Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.

Cotistas

Liquidez da carteira

• imediataR$ 123,1 mil0,5%
• até 30 diasR$ 17,9 mi71,4%
• até 60 diasR$ 4 mi16,0%
• até 90 diasR$ 1,2 mi4,6%
• até 180 diasR$ 1,3 mi5,2%
• até 360 diasR$ 570,1 mil2,3%
• > 360 diasR$ 00,0%

Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.

Histórico · 24 meses