DISTRESSED FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RL

Estrutura de capital

O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.

Índice de subordinação

100,0%

Índice de subordinação do mezanino

46,4%

Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.

Alocação em direitos creditórios

74,9%

Caixa e liquidez

22,3%

PL médio 3 meses

R$ 329.164.057,78

Ativo total

R$ 352.370.128,24

Inadimplência 30+

43,8%

Inadimplência 90+

36,1%

PDD (provisão)

30,7%

Recompras no mês

22,30%

Prazo médio

≈ 232 dias

Séries e subclasses

1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.

Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.

Qualidade de crédito

• 0–30 diasR$ 123,7 mi33,5%49,1% inadimplente na faixa27,4% do total vencido
• 31–60 diasR$ 51,5 mi14,0%38,5% inadimplente na faixa8,9% do total vencido
• 61–90 diasR$ 14,6 mi4,0%58,1% inadimplente na faixa3,8% do total vencido
• 91–120 diasR$ 9 mi2,4%45,3% inadimplente na faixa1,8% do total vencido
• 121–150 diasR$ 24,1 mi6,5%93,2% inadimplente na faixa10,1% do total vencido
• 151–180 diasR$ 2,3 mi0,6%61,3% inadimplente na faixa0,6% do total vencido
• 181–360 diasR$ 10,9 mi2,9%68,2% inadimplente na faixa3,3% do total vencido
• 361–720 diasR$ 37,8 mi10,2%62,7% inadimplente na faixa10,7% do total vencido
• 721–1.080 diasR$ 28,1 mi7,6%73,3% inadimplente na faixa9,3% do total vencido
• > 1.080 diasR$ 67 mi18,2%79,3% inadimplente na faixa24,0% do total vencido

• A vencer
• Inadimplentes
• Pagos antecipadamente

Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.

Inadimplência total

R$ 221,7 mi · 60,3%

Inadimplência 30+

R$ 161 mi · 43,8%

Inadimplência 90+

R$ 132,7 mi · 36,1%

Inadimplência 120+

R$ 128,7 mi · 35,0%

PDD (provisão)

R$ 112,8 mi · 30,7%

Cobertura PDD / inad. 90+

0,85×

Teste do 121º dia

não atende

Pré-pagamentos

R$ 1 mi · 0,3%

Concentração

Negócios no mês

Recompras / carteira

22,30%

Recompras e substituições / aquisições

21,6%

Alienações ao cedente / aquisições

0,0%

Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.

Taxas praticadas

Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.

Cotistas

Liquidez da carteira

• imediataR$ 75,8 mi21,5%
• até 30 diasR$ 74,6 mi21,2%
• até 60 diasR$ 30,8 mi8,7%
• até 90 diasR$ 5,9 mi1,7%
• até 180 diasR$ 7 mi2,0%
• até 360 diasR$ 2 mi0,6%
• > 360 diasR$ 156,2 mi44,3%

Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.

Histórico · 24 meses