Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.22% | +0.58% | +10.80% | +23.23% | +35.64% | +47.54% | +67.07% | +591.45% |
| Retorno Anualizado | +11.23% | +6.88% | +10.80% | +11.01% | +10.70% | +10.21% | +10.81% | +12.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.85% | -2.22% | -2.85% | -1.81% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.15% | +9.61% | +10.90% | +11.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.64% | +2.32% | +1.11% | +2.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.30% Mai/2011 | -3.64% Jun/2013 | 91.1% 175 de 192 | 8.9% 17 de 192 |
| Anual | +25.94% 2012 | -2.91% 2013 | 94.1% 16 de 17 | 5.9% 1 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.42% |
| CVaR Histórico | 0.30% | 0.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,5% |
| 2 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,8% |
| 3 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,9% |
| 4 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,6% |
| 5 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,1% |
| 6 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,1% |
| 7 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,6% |
| 8 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 9 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 10 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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