Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.13% | +0.68% | +10.77% | +23.06% | +35.57% | +51.05% | +71.93% | +435.38% |
| Retorno Anualizado | +11.11% | +8.34% | +10.77% | +10.93% | +10.68% | +10.86% | +11.45% | +11.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.93% | -2.24% | -2.20% | -1.17% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.07% | +9.59% | +11.55% | +12.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.56% | +2.30% | +1.76% | +2.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.52% Ago/2011 | -0.69% Mai/2013 | 96.8% 179 de 185 | 3.2% 6 de 185 |
| Anual | +16.84% 2015 | +5.31% 2013 | 100.0% 16 de 16 | 0.0% 0 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.19% |
| CVaR Histórico | 0.14% | 0.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,5% |
| 2 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,5% |
| 3 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,4% |
| 4 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,5% |
| 5 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,9% |
| 6 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FABASA PORTO SEGURO FIFM RL
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