Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.48% | +0.84% | +12.30% | +21.09% | +31.17% | +38.80% | +54.85% | +1933.74% |
| Retorno Anualizado | +12.78% | +114.29% | +12.30% | +10.04% | +9.46% | +8.54% | +9.14% | +14.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.86% | -3.49% | -4.55% | -3.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.96% | +8.45% | +9.40% | +9.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.06% | +0.70% | -0.64% | +0.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.00% Mar/2005 | -1.80% Jun/2013 | 87.8% 238 de 271 | 12.2% 33 de 271 |
| Anual | +23.46% 2012 | +3.22% 2013 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.41% |
| CVaR Histórico | 0.36% | 0.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,6% |
| 2 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,7% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,2% |
| 4 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,9% |
| 5 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,9% |
| 6 | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 7 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 8 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
| 9 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
| 10 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RL
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