Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +21.09% | +2.94% | +35.57% | +46.05% | +72.05% | +79.76% | +78.31% | +1203.79% |
| Retorno Anualizado | +28.82% | +19764.28% | +35.57% | +20.85% | +19.83% | +15.79% | +12.26% | +12.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.95% | +6.87% | +2.71% | -0.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.77% | +18.81% | +16.65% | +12.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.87% | +11.06% | +6.61% | +3.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.95% Jan/2006 | -30.68% Mar/2020 | 59.6% 159 de 267 | 40.4% 108 de 267 |
| Anual | +73.51% 2009 | -43.12% 2008 | 69.6% 16 de 23 | 30.4% 7 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.42% | 4.39% |
| CVaR Histórico | 3.78% | 6.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | 11,1% |
| 2 | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | 6,3% |
| 3 | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | 6,3% |
| 4 | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | 5,6% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 4,7% |
| 6 | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,2% |
| 7 | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,9% |
| 8 | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,9% |
| 9 | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | 2,8% |
| 10 | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,4% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PIBB11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos