Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.49% | +0.85% | +17.80% | +34.09% | +49.03% | +50.13% | +56.60% | N/A |
| Retorno Anualizado | +18.31% | +116.82% | +17.80% | +15.80% | +14.22% | +10.69% | +9.38% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.89% | +1.27% | -2.40% | -3.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.72% | +13.21% | +11.55% | +10.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.82% | +5.46% | +1.51% | +0.68% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.58% Out/2004 | -3.78% Mar/2020 | 86.5% 230 de 266 | 13.5% 36 de 266 |
| Anual | +24.07% 2005 | -3.23% 2020 | 91.3% 21 de 23 | 8.7% 2 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.46% |
| CVaR Histórico | 0.39% | 0.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 70,9% |
| 2 | ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 29,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FIF DA CIC RL
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