Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.27% | +1.11% | +7.04% | +11.02% | +11.61% | +24.55% | +23.50% | +339.13% |
| Retorno Anualizado | +4.36% | +173.14% | +7.04% | +5.36% | +3.73% | +5.64% | +4.31% | +16.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.54% | -9.23% | -7.45% | -8.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.29% | +2.71% | +6.50% | +4.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.61% | -5.03% | -3.54% | -4.39% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +103.27% Dez/2020 | -13.69% Out/2021 | 55.2% 64 de 116 | 44.8% 52 de 116 |
| Anual | +125.41% 2020 | -30.69% 2024 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.68% | 2.88% |
| CVaR Histórico | 2.75% | 5.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 45,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 34,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 6 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,2% |
Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X FIFM RL
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