Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -14.15% | -9.59% | -25.84% | -16.04% | -20.53% | -8.81% | +12.02% | -76.43% |
| Retorno Anualizado | -18.34% | -99.99% | -25.84% | -8.37% | -7.37% | -2.28% | +2.30% | -14.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -28.32% | -26.01% | -17.23% | -8.92% | — |
| Dolar | — | — | — | -6.45% | -8.39% | -1.42% | +2.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | -18.35% | -16.14% | -11.46% | -6.40% | — |
| CDI | — | — | — | -22.28% | -20.33% | -15.37% | -10.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +33.53% Mar/2020 | -26.86% Nov/2020 | 45.2% 52 de 115 | 54.8% 63 de 115 |
| Anual | +58.30% 2024 | -47.04% 2020 | 30.0% 3 de 10 | 70.0% 7 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.12% | 6.39% |
| CVaR Histórico | 5.96% | 10.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 46,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,6% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | −2,2% |
Derivativos: posições vendidas −2,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ MASTER SHORT IBOVESPA 2X FIFM RL
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