Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.60% | +8.87% | -2.39% | +21.10% | +70.06% | +178.71% | +274.68% | +829.57% |
| Retorno Anualizado | -8.73% | +1229.39% | -2.39% | +10.05% | +19.36% | +29.21% | +30.24% | +9.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.35% | +6.66% | +16.76% | +19.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.39% | +19.47% | +29.82% | +30.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.21% | +10.61% | +21.09% | +23.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +48.12% Abr/2015 | -46.41% Mar/2020 | 55.4% 158 de 285 | 44.6% 127 de 285 |
| Anual | +92.12% 2007 | -46.99% 2008 | 54.2% 13 de 24 | 45.8% 11 de 24 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.79% | 6.93% |
| CVaR Histórico | 5.91% | 9.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 98,1% |
| 2 | Outros - Caixa | Caixa e outros | Outros | 2,0% |
| 3 | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | 0,0% |
| 4 | Outros - Valores a receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MÁXIMA FMP - FGTS PETROBRAS