Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.87% | +1.14% | +18.30% | +35.97% | +54.56% | N/A | N/A | +54.73% |
| Retorno Anualizado | +16.10% | +17.21% | +18.30% | +16.61% | +15.62% | N/A | N/A | +15.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.04% | +4.17% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.95% | +12.71% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.95% | +8.76% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.67% Jun/2023 | -1.49% Mar/2023 | 97.3% 36 de 37 | 2.7% 1 de 37 |
| Anual | +17.11% 2022 | +4.73% 2021 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.66% |
| CVaR Histórico | 0.38% | 1.12% |
Informe Mensal FIDC de MILENIO MAGENTA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 3,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 53,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 45.271,89 | 1.189,36 | R$ 53,8 mi | 100,0% | R$ 28,72 | 0,00 | −3,53 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,3 mi |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | R$ 0,00 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1 | R$ 92.163,06 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 1 | R$ 92.163,06 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | −0,15 | −0,15 | −0,15 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 75,8 mi | 100,0% | — | — | — |
| fev/2025 | R$ 76,6 mi | 100,0% | — | — | — |
| mar/2025 | R$ 77,3 mi | 100,0% | — | — | — |
| abr/2025 | R$ 78,4 mi | 100,0% | — | — | — |
| mai/2025 | R$ 80,5 mi | 100,0% | — | — | — |
| jun/2025 | R$ 82 mi | 100,0% | — | — | — |
| jul/2025 | R$ 82,7 mi | 100,0% | — | — | — |
| ago/2025 | R$ 83,8 mi | 100,0% | — | — | — |
| set/2025 | R$ 84,6 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 86,4 mi | 100,0% | — | — | — |
| nov/2025 | R$ 87,6 mi | 100,0% | — | — | — |
| dez/2025 | R$ 80 mi | 100,0% | — | — | — |
| jan/2026 | R$ 77,5 mi | 100,0% | — | — | — |
| fev/2026 | R$ 76,6 mi | 100,0% | — | — | — |
| mar/2026 | R$ 70,5 mi | 100,0% | — | — | — |
| abr/2026 | R$ 64,2 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 62,2 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 62,9 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 60,1 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 57,2 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 53,8 mi | 100,0% | 2,3% | 0,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MILENIO MAGENTA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RL