MULTIPLICA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Estrutura de capital

O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.

Índice de subordinação

45,3%

Índice de subordinação do mezanino

17,4%

Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.

Razão de garantia

1,83×

Índice de cobertura

1,83×

Alocação em direitos creditórios

69,0%

Caixa e liquidez

8,4%

PL médio 3 meses

R$ 1.979.883.650,80

Ativo total

R$ 2.096.866.922,62

Inadimplência 30+

4,4%

Inadimplência 90+

3,5%

PDD (provisão)

1,2%

Recompras no mês

0,04%

Prazo médio

≈ 125 dias

Séries e subclasses

2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.

Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.

Qualidade de crédito

• 0–30 diasR$ 514,8 mi35,3%5,3% inadimplente na faixa29,6% do total vencido
• 31–60 diasR$ 244,7 mi16,8%4,9% inadimplente na faixa13,2% do total vencido
• 61–90 diasR$ 144,4 mi9,9%0,7% inadimplente na faixa1,1% do total vencido
• 91–120 diasR$ 58,6 mi4,0%34,3% inadimplente na faixa21,8% do total vencido
• 121–150 diasR$ 34,5 mi2,4%2,6% inadimplente na faixa1,0% do total vencido
• 151–180 diasR$ 188,5 mi12,9%0,7% inadimplente na faixa1,4% do total vencido
• 181–360 diasR$ 173,2 mi11,9%14,3% inadimplente na faixa26,9% do total vencido
• 361–720 diasR$ 74,7 mi5,1%6,0% inadimplente na faixa4,9% do total vencido
• 721–1.080 diasR$ 20,8 mi1,4%0,6% inadimplente na faixa0,1% do total vencido
• > 1.080 diasR$ 5,5 mi0,4%0,0% inadimplente na faixa0,0% do total vencido

• A vencer
• Inadimplentes
• Pagos antecipadamente

Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.

Inadimplência total

R$ 91,9 mi · 6,3%

Inadimplência 30+

R$ 64,7 mi · 4,4%

Inadimplência 90+

R$ 51,6 mi · 3,5%

Inadimplência 120+

R$ 31,5 mi · 2,2%

PDD (provisão)

R$ 17,3 mi · 1,2%

Cobertura PDD / inad. 90+

0,34×

Teste do 121º dia

não atende

Pré-pagamentos

R$ 0 · 0,0%

Concentração

Negócios no mês

Recompras / carteira

0,04%

Recompras e substituições / aquisições

0,1%

Alienações ao cedente / aquisições

0,0%

Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.

Taxas praticadas

Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.

Cotistas

Liquidez da carteira

• imediataR$ 217,3 mi10,4%
• até 30 diasR$ 601,5 mi28,7%
• até 60 diasR$ 248,5 mi11,9%
• até 90 diasR$ 142,7 mi6,8%
• até 180 diasR$ 312,2 mi14,9%
• até 360 diasR$ 166 mi7,9%
• > 360 diasR$ 408,7 mi19,5%

Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.

Histórico · 24 meses