Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.72% | -0.48% | +24.52% | +45.87% | +69.68% | +97.15% | +128.21% | +141.34% |
| Retorno Anualizado | +10.73% | -19.85% | +24.52% | +20.78% | +19.27% | +18.50% | +17.94% | +18.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.94% | +8.32% | +9.81% | +9.98% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.64% | +20.13% | +21.57% | +12.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.17% | +11.94% | +10.52% | +9.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.55% Dez/2023 | -3.27% Jan/2024 | 81.3% 52 de 64 | 18.8% 12 de 64 |
| Anual | +25.95% 2023 | +3.72% 2024 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.70% | 1.61% |
| CVaR Histórico | 1.31% | 2.28% |
Informe Mensal FIDC de NAZARE MASTER FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 180,6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 1,2 bipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | Sênior | 7 | 386.025.298,15 | 2,99 | R$ 1,2 bi | 100,0% | 0,00 | 1,08 | R$ 17,5 mi | R$ 6,1 mi |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | R$ 0,00 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM descontinuou a tabela de maiores devedores após jul/2026.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 554,6 mi | 0,0% | — | — | — |
| fev/2025 | R$ 552,6 mi | 0,0% | — | — | — |
| mar/2025 | R$ 561,1 mi | 0,0% | — | — | — |
| abr/2025 | R$ 536,5 mi | 0,0% | — | — | — |
| mai/2025 | R$ 532,9 mi | 0,0% | — | — | — |
| jun/2025 | R$ 558,6 mi | 0,0% | — | — | — |
| jul/2025 | R$ 543,7 mi | 0,0% | — | — | — |
| ago/2025 | R$ 543,4 mi | 0,0% | — | — | — |
| set/2025 | R$ 581,7 mi | 0,0% | — | — | — |
| out/2025 | R$ 612,1 mi | 0,0% | — | — | — |
| nov/2025 | R$ 621,7 mi | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 668,3 mi | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 691,4 mi | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 723,9 mi | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 747,9 mi | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 770,6 mi | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 770,6 mi | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 974,2 mi | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 1 bi | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 1,2 bi | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 1,2 bi | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
A tabela de maiores devedores foi descontinuada pela CVM após jul/2026; a concentração por devedor refere-se à última competência publicada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NAZARE MASTER FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS