Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.20% | +1.56% | +19.88% | +51.13% | +77.71% | +120.92% | +166.61% | +785.10% |
| Retorno Anualizado | +20.46% | +24.33% | +19.88% | +22.94% | +21.13% | +21.92% | +21.67% | +25.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +10.20% | +11.28% | +13.88% | +14.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +30.49% | +23.39% | +17.44% | +17.41% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.12% | +14.14% | +15.07% | +11.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.68% Mar/2016 | -5.29% Set/2016 | 93.0% 107 de 115 | 7.0% 8 de 115 |
| Anual | +38.05% 2015 | +17.54% 2021 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 1.47% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 2.75% |
Informe Mensal FIDC de SPREAD INVESTIMENTOS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 113,8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 577,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 34.464.081,94 | 16,75 | R$ 577,6 mi | 100,0% | 0,00 | 1,43 | R$ 0 | R$ 350,2 mil |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | R$ 0,00 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 3 | R$ 36.018.000,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 3 | R$ 36.018.000,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 16,01 | 24,02 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 424 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 433,6 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 441,4 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 450,8 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 459 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 462,8 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 472 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 480,9 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 491 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 500,8 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 509,4 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 521 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 531,5 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 539,9 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 544,4 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 556,6 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 542,3 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 552,2 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 562,6 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 569,8 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 577,6 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPREAD INVESTIMENTOS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS