Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.77% | +0.16% | +5412.12% | +3826.19% | +1181.39% | +1127.12% | +1638.74% | +2483.57% |
| Retorno Anualizado | +4.02% | +4.85% | +5412.12% | +526.59% | +134.01% | +87.16% | +77.03% | +61.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +514.73% | +121.73% | +76.50% | +68.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +520.56% | +128.95% | +86.00% | +73.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +519.88% | +126.54% | +81.54% | +69.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +933.49% Dez/2024 | -26.51% Jun/2021 | 52.4% 43 de 82 | 47.6% 39 de 82 |
| Anual | +4781.08% 2024 | -62.83% 2022 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.71% | 7.55% |
| CVaR Histórico | 6.27% | 11.76% |
Informe Mensal FIDC de SPS ALPHA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 12,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 10,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 15 | 1.063.772,32 | 9,99 | R$ 10,6 mi | 100,0% | 0,00 | 1,13 | R$ 0 | R$ 0 |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | R$ 0,00 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 4,72 | 17,40 | 20,28 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 13,55 | 13,68 | 13,80 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 27,3 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 27,4 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 27,6 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 27,7 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 27,9 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 28 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 28,2 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 28,3 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 28,5 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 8,3 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 8,3 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 8,4 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 9,8 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 9,8 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 10 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 10,1 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 10,2 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 10,3 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 10,4 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 10,5 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 10,6 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPS ALPHA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS