Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.76% | +0.00% | +0.00% | +0.78% | +7.44% | +22.64% | N/A | +24.96% |
| Retorno Anualizado | -1.00% | +0.00% | +0.00% | +0.39% | +2.42% | +5.23% | N/A | +5.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.51% | -10.52% | -7.83% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +2.65% | +1.10% | +6.17% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.29% | -5.93% | -3.78% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +32.00% Jun/2023 | -24.69% Ago/2023 | 50.0% 22 de 44 | 50.0% 22 de 44 |
| Anual | +15.35% 2022 | -1.64% 2023 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 6.52% | 10.83% |
| CVaR Histórico | 9.44% | 14.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Imovel/MAT - 22874 | Caixa e outros | Outros | 66,3% |
| 2 | Imovel/MAT - 22875 | Caixa e outros | Outros | 17,9% |
| 3 | Imovel/MAT - 14782 | Caixa e outros | Outros | 9,0% |
| 4 | Imovel/MAT - 14781 | Caixa e outros | Outros | 4,2% |
| 5 | Imovel/MAT - 6756 | Caixa e outros | Outros | 2,6% |
| 6 | Imovel/MAT - 14783 | Caixa e outros | Outros | 2,2% |
| 7 | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 1,5% | |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −3,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FZDA11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos