VOLUS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RL

Estrutura de capital

O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.

Índice de subordinação

100,0%

Índice de subordinação do mezanino

81,6%

Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.

Alocação em direitos creditórios

98,3%

Caixa e liquidez

3,5%

PL médio 3 meses

R$ 43.147.254,91

Ativo total

R$ 40.605.069,92

Inadimplência 30+

16,7%

Inadimplência 90+

13,0%

PDD (provisão)

35,7%

Recompras no mês

2,94%

Prazo médio

≈ 189 dias

Séries e subclasses

3 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.

Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.

Qualidade de crédito

• 0–30 diasR$ 33,5 mi35,9%4,8% inadimplente na faixa13,7% do total vencido
• 31–60 diasR$ 24,6 mi26,3%4,0% inadimplente na faixa8,5% do total vencido
• 61–90 diasR$ 7,3 mi7,8%16,6% inadimplente na faixa10,2% do total vencido
• 91–120 diasR$ 2,5 mi2,7%31,4% inadimplente na faixa6,6% do total vencido
• 121–150 diasR$ 1,7 mi1,8%46,1% inadimplente na faixa6,6% do total vencido
• 151–180 diasR$ 1,8 mi2,0%52,2% inadimplente na faixa8,1% do total vencido
• 181–360 diasR$ 6,1 mi6,5%0,5% inadimplente na faixa0,2% do total vencido
• 361–720 diasR$ 12,5 mi13,3%27,8% inadimplente na faixa29,5% do total vencido
• 721–1.080 diasR$ 2,9 mi3,1%66,1% inadimplente na faixa16,4% do total vencido
• > 1.080 diasR$ 569,9 mil0,6%0,0% inadimplente na faixa0,0% do total vencido

• A vencer
• Inadimplentes
• Pagos antecipadamente

Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.

Inadimplência total

R$ 11,8 mi · 19,3%

Inadimplência 30+

R$ 10,1 mi · 16,7%

Inadimplência 90+

R$ 7,9 mi · 13,0%

Inadimplência 120+

R$ 7,2 mi · 11,8%

PDD (provisão)

R$ 21,7 mi · 35,7%

Cobertura PDD / inad. 90+

2,74×

Teste do 121º dia

atende

Pré-pagamentos

R$ 32,6 mi · 53,5%

Concentração

Negócios no mês

Recompras / carteira

2,94%

Recompras e substituições / aquisições

2,8%

Alienações ao cedente / aquisições

0,0%

Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.

Taxas praticadas

Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.

Cotistas

Liquidez da carteira

• imediataR$ 1,4 mi3,4%
• até 30 diasR$ 18,6 mi45,9%
• até 60 diasR$ 5 mi12,3%
• até 90 diasR$ 3 mi7,3%
• até 180 diasR$ 1,8 mi4,4%
• até 360 diasR$ 2,9 mi7,2%
• > 360 diasR$ 7,9 mi19,5%

Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.

Histórico · 24 meses