Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.98% | +0.43% | +14.39% | +23.12% | +31.80% | +44.15% | +54.65% | +274.35% |
| Retorno Anualizado | +14.83% | +48.46% | +14.39% | +10.96% | +9.64% | +9.57% | +9.11% | +10.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -0.98% | -1.24% | -1.45% | -1.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.88% | +8.63% | +10.43% | +9.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.98% | +0.88% | +0.39% | +0.41% | — |
| CDI | — | — | — | -2.94% | -3.32% | -3.50% | -3.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.11% Out/2018 | -2.49% Mai/2018 | 78.0% 124 de 159 | 22.0% 35 de 159 |
| Anual | +18.27% 2016 | +0.00% 2021 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.65% |
| CVaR Histórico | 0.60% | 1.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,2% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 32,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,5% |
| 4 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,8% |
| 5 | BRSTNCNTB7X3 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 7 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 8 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FIF RENDA FIXA RL
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