ZENIT FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL

Estrutura de capital

O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.

Índice de subordinação

84,8%

Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.

Razão de garantia

6,60×

Índice de cobertura

6,70×

Alocação em direitos creditórios

89,9%

Caixa e liquidez

11,5%

PL médio 3 meses

R$ 321.086.541,85

Ativo total

R$ 334.960.581,89

Inadimplência 30+

23,5%

Inadimplência 90+

20,8%

PDD (provisão)

21,7%

Recompras no mês

0,00%

Prazo médio

≈ 366 dias

Séries e subclasses

Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.

Qualidade de crédito

• 0–30 diasR$ 64,7 mi16,6%22,8% inadimplente na faixa14,2% do total vencido
• 31–60 diasR$ 40,9 mi10,5%13,3% inadimplente na faixa5,2% do total vencido
• 61–90 diasR$ 39 mi10,0%12,6% inadimplente na faixa4,7% do total vencido
• 91–120 diasR$ 25,4 mi6,5%17,9% inadimplente na faixa4,4% do total vencido
• 121–150 diasR$ 21,7 mi5,6%21,0% inadimplente na faixa4,4% do total vencido
• 151–180 diasR$ 19,3 mi5,0%22,5% inadimplente na faixa4,2% do total vencido
• 181–360 diasR$ 58,5 mi15,0%38,1% inadimplente na faixa21,4% do total vencido
• 361–720 diasR$ 26 mi6,7%76,7% inadimplente na faixa19,2% do total vencido
• 721–1.080 diasR$ 9,7 mi2,5%99,9% inadimplente na faixa9,3% do total vencido
• > 1.080 diasR$ 83,9 mi21,6%16,1% inadimplente na faixa13,0% do total vencido

• A vencer
• Inadimplentes
• Pagos antecipadamente

Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.

Inadimplência total

R$ 104 mi · 27,4%

Inadimplência 30+

R$ 89,3 mi · 23,5%

Inadimplência 90+

R$ 78,9 mi · 20,8%

Inadimplência 120+

R$ 74,4 mi · 19,6%

PDD (provisão)

R$ 82,4 mi · 21,7%

Cobertura PDD / inad. 90+

1,04×

Teste do 121º dia

atende

Pré-pagamentos

R$ 10,1 mi · 2,7%

Concentração

Negócios no mês

Recompras / carteira

0,00%

Recompras e substituições / aquisições

0,0%

Alienações ao cedente / aquisições

0,0%

Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.

Taxas praticadas

Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.

Cotistas

Liquidez da carteira

• imediataR$ 38,1 mi11,4%
• até 30 diasR$ 40 mi11,9%
• até 60 diasR$ 34 mi10,2%
• até 90 diasR$ 33,2 mi9,9%
• até 180 diasR$ 51,6 mi15,4%
• até 360 diasR$ 35,5 mi10,6%
• > 360 diasR$ 102,5 mi30,6%

Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.

Histórico · 24 meses