Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.75% | -0.59% | -2.42% | +3.94% | +16.90% | +10.32% | +6.07% | -45.66% |
| Retorno Anualizado | -7.67% | -6.54% | -2.42% | +1.95% | +5.34% | +2.49% | +1.19% | -3.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.91% | -7.57% | -10.58% | -11.43% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.09% | +4.26% | +3.18% | +1.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.42% | -3.03% | -6.61% | -7.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.59% Dez/2008 | -53.26% Ago/2014 | 54.8% 131 de 239 | 45.2% 108 de 239 |
| Anual | +36.27% 2020 | -67.99% 2014 | 57.1% 12 de 21 | 42.9% 9 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.33% | 2.36% |
| CVaR Histórico | 2.58% | 6.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FED REPUBLIC OF | Exterior | Título da Dívida Externa · 12/06/2030 | 104,0% |
| 2 | BRADESCO | Exterior | Outros | 8,1% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | ICBC STANDARD B | Exterior | Título da Dívida Externa · 31/12/2049 | 0,0% |
Passivos e obrigações: −12,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRASIL SOVEREIGN II FIF RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA
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