Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.92% | -1.20% | +26.20% | +24.26% | +29.50% | +27.32% | +30.78% | +3948.11% |
| Retorno Anualizado | -1.22% | -76.99% | +26.20% | +11.47% | +9.00% | +6.22% | +5.51% | +16.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.43% | -3.96% | -6.85% | -7.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.74% | +7.68% | +7.16% | +6.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.79% | +0.65% | -2.79% | -3.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +31.63% Dez/2003 | -27.86% Mai/2016 | 55.1% 163 de 296 | 44.9% 133 de 296 |
| Anual | +94.47% 2016 | -52.53% 2008 | 68.0% 17 de 25 | 32.0% 8 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.51% | 6.08% |
| CVaR Histórico | 5.19% | 8.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 95,5% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,5% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 2,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAFRA II FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CLASSE DE INV EM AÇÕES RL
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