Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.13% | +1.09% | +10.74% | +20.51% | +35.96% | +39.31% | +41.33% | +302.69% |
| Retorno Anualizado | +11.11% | +13.15% | +10.74% | +9.78% | +10.78% | +8.64% | +7.16% | +9.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -7.64% | -5.72% | -5.33% | -3.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.91% | +9.70% | +9.33% | +7.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.41% | +2.41% | -0.46% | -1.35% | — |
| CDI | — | — | — | -4.08% | -2.13% | -4.42% | -5.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.10% Nov/2023 | -5.68% Mar/2020 | 76.4% 136 de 178 | 23.6% 42 de 178 |
| Anual | +31.48% 2016 | -2.06% 2024 | 81.3% 13 de 16 | 18.8% 3 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 1.14% |
| CVaR Histórico | 0.90% | 1.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 45,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 39,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,9% |
| 4 | 92009 | Derivativos | Opção de compra | 3,0% |
| 5 | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | 1,6% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +4,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RL
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