Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.99% | +0.59% | +12.45% | +25.07% | +34.38% | +49.10% | +61.65% | +191.66% |
| Retorno Anualizado | +12.12% | +71.35% | +12.45% | +11.83% | +10.35% | +10.50% | +10.08% | +10.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -0.11% | -0.53% | -0.52% | -0.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.75% | +9.34% | +11.36% | +10.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.86% | +1.59% | +1.32% | +1.38% | — |
| CDI | — | — | — | -2.07% | -2.61% | -2.59% | -2.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.03% Out/2018 | -1.77% Mar/2020 | 86.0% 117 de 136 | 14.0% 19 de 136 |
| Anual | +14.36% 2016 | +3.51% 2021 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.48% |
| CVaR Histórico | 0.43% | 0.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,5% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30,0% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,4% |
| 4 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,1% |
| 5 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,5% |
| 6 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 7 | LTN - TERMOV A PAGAR | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 4,5% |
| 8 | BRSTNCNTB7X3 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
| 9 | Cupom IPCA - 17/05/2027 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
| 10 | OPC COPOM CPM - 17/09/2026 | Derivativos | Opção de compra · B3 | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF
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