Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.42% | +0.37% | +11.84% | +23.05% | +35.17% | +45.10% | +58.79% | +1260.97% |
| Retorno Anualizado | +12.71% | +40.39% | +11.84% | +10.93% | +10.57% | +9.75% | +9.69% | +12.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.98% | -2.39% | -3.34% | -2.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.85% | +9.55% | +10.61% | +10.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.95% | +1.80% | +0.57% | +0.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.07% Mar/2016 | -8.11% Mar/2020 | 84.5% 229 de 271 | 15.5% 42 de 271 |
| Anual | +25.31% 2016 | -5.57% 2013 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.91% |
| CVaR Histórico | 0.78% | 1.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,0% |
| 2 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,8% |
| 3 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,2% |
| 4 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,9% |
| 5 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,7% |
| 6 | BRSTNCNTB7Y1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2037 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,5% |
| 7 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 8 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 9 | BRSTNCNTB7X3 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 10 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FRG PLANO BD FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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