Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.64% | +0.88% | +6.87% | +17.09% | +27.81% | +30.17% | +40.89% | +141.22% |
| Retorno Anualizado | +6.31% | +10.51% | +6.87% | +8.21% | +8.52% | +6.81% | +7.10% | +8.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.65% | -4.39% | -6.25% | -5.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.34% | +7.44% | +7.50% | +7.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.16% | +0.15% | -2.29% | -1.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.37% Out/2015 | -4.12% Ago/2023 | 85.8% 115 de 134 | 14.2% 19 de 134 |
| Anual | +14.77% 2016 | +1.71% 2023 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.56% |
| CVaR Histórico | 0.49% | 1.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,4% |
| 5 | WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,8% |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,7% |
| 7 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 8 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,5% |
| 9 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 10 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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