Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.18% | +0.17% | +10.99% | +25.85% | +38.84% | +54.87% | +87.30% | +85.56% |
| Retorno Anualizado | +11.05% | +22.61% | +10.99% | +12.18% | +11.56% | +11.56% | +13.37% | +12.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.72% | -1.40% | -1.52% | +0.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.45% | +10.24% | +12.49% | +14.06% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.51% | +3.21% | +2.54% | +4.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.90% Nov/2021 | -1.68% Set/2022 | 85.5% 53 de 62 | 14.5% 9 de 62 |
| Anual | +15.42% 2022 | +8.18% 2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.72% |
| CVaR Histórico | 0.68% | 1.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,8% |
| 4 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 7 | 3ITALLSE_354820.5414417982_0.7402_18809 | Exterior | Fundos Offshore · 16/12/2050 · 3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU - 0,7402 | 3,6% |
| 8 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 9 | 3ITALLSE_-39836.28276537357_0.7402_18808 | Exterior | Fundos Offshore · 17/12/2050 · 3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU - 0,7402 | 0,4% |
| 10 | 3ITALLSE_-9249.626468203065_0.7402_18807 | Exterior | Fundos Offshore · 21/12/2050 · 3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU - 0,7402 | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FIFM RL
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