Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.85% | +0.29% | +13.08% | +27.70% | +41.60% | +57.21% | +77.72% | +225.07% |
| Retorno Anualizado | +11.92% | +30.39% | +13.08% | +13.00% | +12.29% | +11.97% | +12.19% | +11.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.90% | -0.66% | -1.12% | -0.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.93% | +11.28% | +12.83% | +12.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.03% | +3.53% | +2.79% | +3.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.41% Mar/2020 | -0.72% Mai/2017 | 91.8% 123 de 134 | 8.2% 11 de 134 |
| Anual | +19.88% 2016 | +3.23% 2015 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.20% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,0% |
| 2 | BRSTNCLTN8N0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/10/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,8% |
| 3 | VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 | Derivativos | Outros · MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 20,9% |
| 4 | OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Derivativos | Outros | 20,5% |
| 5 | COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000 | Derivativos | Outros · MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 20,5% |
| 6 | BRSTNCLTN8M2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/04/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,0% |
| 7 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 8 | MACROHE_10866194.726321783_10873828.1537_43907 | Exterior | Fundos Offshore · 18/12/2050 · MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 10873828,1537 | 3,8% |
| 9 | MACROHE_1918132.4230103067_0.9571_43912 | Exterior | Fundos Offshore · 12/12/2050 · MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 0,7% |
| 10 | MACROHE_1142385.5726965459_1145671.3582_43908 | Exterior | Fundos Offshore · 21/12/2050 · MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 1145671,3582 | 0,4% |
Derivativos: posições compradas +62,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (0,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO FIF RL
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