Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.25% | +0.29% | +2.84% | +6.77% | +22.31% | +22.53% | +24.08% | +239.91% |
| Retorno Anualizado | -1.65% | +30.30% | +2.84% | +3.33% | +6.94% | +5.21% | +4.41% | +5.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +5.25% | +5.93% | +6.07% | +5.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.65% | -1.82% | -3.97% | -4.29% | — |
| CDI | — | — | — | -10.58% | -6.01% | -7.88% | -8.24% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.79% Set/2011 | -11.00% Jun/2016 | 52.8% 143 de 271 | 47.2% 128 de 271 |
| Anual | +51.57% 2015 | -24.38% 2009 | 52.2% 12 de 23 | 47.8% 11 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.40% | 2.34% |
| CVaR Histórico | 2.04% | 3.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 53,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RZ5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Derivativos | Contrato Futuro | −0,4% |
Derivativos: posições vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FIF RL
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