Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.92% | +0.13% | +13.79% | +28.14% | +40.40% | +59.47% | +76.12% | +784.03% |
| Retorno Anualizado | +13.44% | +16.45% | +13.79% | +13.20% | +11.97% | +12.37% | +11.99% | +10.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.70% | -0.98% | -0.70% | -0.65% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.46% | +10.66% | +13.31% | +12.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.52% | +3.63% | +3.36% | +3.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.88% Jan/2006 | -3.69% Jun/2020 | 95.6% 259 de 271 | 4.4% 12 de 271 |
| Anual | +19.35% 2005 | -6.51% 2020 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.10% |
| CVaR Histórico | 0.11% | 0.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 48,8% |
| 2 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 1,9% |
| 8 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 9 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 1,2% |
Derivativos: posições compradas +0,8% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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