Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.25% | -0.14% | +12.65% | +25.47% | +37.26% | +58.06% | +75.97% | +105.35% |
| Retorno Anualizado | +12.52% | -15.52% | +12.65% | +12.01% | +11.13% | +12.13% | +11.97% | +10.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.89% | -1.82% | -0.95% | -0.67% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.28% | +9.82% | +13.06% | +12.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.34% | +2.79% | +3.11% | +3.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.06% Mar/2020 | -6.65% Dez/2020 | 73.3% 66 de 90 | 26.7% 24 de 90 |
| Anual | +15.66% 2021 | +1.59% 2020 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.59% | 1.36% |
| CVaR Histórico | 1.07% | 2.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 61,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,8% |
| 3 | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,0% |
| 4 | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | 2,3% |
| 5 | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | 0,9% |
| 6 | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | 0,3% |
| 7 | Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-ISP-UVM2 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,2% |
| 8 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-ISP-UVM6 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | −0,0% |
Derivativos: posições compradas +3,7% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA MASTER HEDGE FIFM LP - RL
Outros fundos da categoria Multimercados Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.