Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.47% | +0.82% | +15.80% | +28.86% | +38.19% | +53.86% | +87.09% | +85.28% |
| Retorno Anualizado | +15.52% | +111.49% | +15.80% | +13.52% | +11.39% | +11.37% | +13.35% | +12.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.39% | -1.57% | -1.72% | +0.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.44% | +10.37% | +12.23% | +13.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.54% | +2.62% | +2.19% | +4.65% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.41% Abr/2022 | -2.16% Jun/2023 | 79.4% 50 de 63 | 20.6% 13 de 63 |
| Anual | +25.52% 2022 | -0.15% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.84% |
| CVaR Histórico | 0.74% | 1.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,9% |
| 2 | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,0% |
| 5 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,9% |
| 6 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,0% |
| 7 | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-IND-V26 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,2% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 9 | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
| 10 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA MASTER HEDGE II FIFM LP - RL
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