Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.44% | +2.45% | +15.16% | +22.97% | +36.21% | +54.26% | +105.80% | +190.89% |
| Retorno Anualizado | +15.48% | +811.80% | +15.16% | +10.89% | +10.85% | +11.45% | +15.53% | +17.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.01% | -2.11% | -1.64% | +2.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.81% | +9.84% | +12.30% | +16.16% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.91% | +2.09% | +2.26% | +6.83% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.98% Fev/2020 | -6.05% Ago/2020 | 65.9% 54 de 82 | 34.1% 28 de 82 |
| Anual | +35.64% 2020 | +3.91% 2024 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.66% | 1.27% |
| CVaR Histórico | 1.03% | 1.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 336,3% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 138,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 37,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 6 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −413,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DIRECIONAL NTNB FIFM
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