Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.44% | +0.12% | +7.13% | +14.17% | +16.43% | +21.93% | +21.31% | -55.23% |
| Retorno Anualizado | +3.25% | +11.37% | +7.13% | +6.85% | +5.20% | +5.08% | +3.94% | -6.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.06% | -7.75% | -8.01% | -8.71% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.77% | +4.19% | +5.94% | +4.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.13% | -3.56% | -4.10% | -4.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +52.20% Fev/2016 | -48.62% Mar/2020 | 58.4% 87 de 149 | 41.6% 62 de 149 |
| Anual | +102.08% 2016 | -70.09% 2015 | 53.8% 7 de 13 | 46.2% 6 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.34% | 5.70% |
| CVaR Histórico | 4.73% | 10.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 93,1% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 3 | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FACT ACTIVE FIFM CP RL
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