Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.42% | +0.06% | +18.13% | +37.15% | +54.17% | +73.91% | +90.21% | +118.26% |
| Retorno Anualizado | +15.45% | +6.02% | +18.13% | +17.11% | +15.52% | +14.84% | +13.72% | +10.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.20% | +2.57% | +1.75% | +1.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.03% | +14.51% | +15.69% | +14.35% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.13% | +6.76% | +5.65% | +5.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.91% Jul/2025 | -4.00% Abr/2025 | 91.6% 87 de 95 | 8.4% 8 de 95 |
| Anual | +17.72% 2025 | +0.27% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.56% |
| CVaR Histórico | 0.46% | 0.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FATOR MACRO FIF EM COTAS DE FIM
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