Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.70% | +0.26% | +18.04% | +30.21% | +40.95% | +49.15% | +90.81% | +526.31% |
| Retorno Anualizado | +13.08% | +14.33% | +18.04% | +14.11% | +12.12% | +10.51% | +13.79% | +13.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.20% | -0.83% | -2.58% | +1.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.03% | +11.11% | +11.37% | +14.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.13% | +3.36% | +1.33% | +5.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.30% Mar/2012 | -6.38% Mai/2014 | 74.7% 133 de 178 | 25.3% 45 de 178 |
| Anual | +35.44% 2012 | -4.55% 2021 | 86.7% 13 de 15 | 13.3% 2 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.59% | 1.10% |
| CVaR Histórico | 0.91% | 1.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 39,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,6% |
| 3 | NOVUS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,2% |
| 4 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 6 | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NOVUS MACRO MASTER FIFM RL
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