Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.74% | +0.42% | +14.21% | +23.93% | +35.13% | +50.51% | +63.87% | +181.53% |
| Retorno Anualizado | +14.52% | +47.20% | +14.21% | +11.32% | +10.56% | +10.76% | +10.38% | +10.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -0.62% | -0.33% | -0.26% | -0.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.24% | +9.54% | +11.62% | +11.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.35% | +1.80% | +1.58% | +1.68% | — |
| CDI | — | — | — | -2.58% | -2.40% | -2.31% | -2.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.48% Out/2018 | -1.88% Mar/2020 | 89.1% 114 de 128 | 10.9% 14 de 128 |
| Anual | +12.92% 2019 | +4.64% 2021 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.45% |
| CVaR Histórico | 0.42% | 0.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 32,8% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,5% |
| 3 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,3% |
| 4 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
| 5 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 6 | BRSTNCNTB7X3 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 7 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 24/08/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPASA MG | 1,9% |
| 9 | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 19/11/2027 | 1,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCAMERICA | 1,7% |
Derivativos: posições compradas +1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTO SEGURO IMA-B5 FIF RENDA FIXA LP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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