Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.24% | +0.25% | +13.89% | +28.46% | +41.86% | +60.36% | +76.96% | +20.15% |
| Retorno Anualizado | +13.67% | +13.85% | +13.89% | +13.34% | +12.36% | +12.53% | +12.09% | +0.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.55% | -0.56% | -0.53% | -0.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.86% | +13.57% | +13.65% | +13.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.62% | +2.39% | +2.62% | +2.68% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +80.90% Fev/2008 | -91.93% Out/2008 | 74.2% 201 de 271 | 25.8% 70 de 271 |
| Anual | +70.84% 2015 | -88.48% 2008 | 78.3% 18 de 23 | 21.7% 5 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.12% | 11.13% |
| CVaR Histórico | 8.59% | 19.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 99,9% |
| 2 | NET SWAP CNH 140928 x USD 140928 | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos · CITIBANK NA FILIAL BRAS | 27,4% |
| 3 | NET SWAP CDI 111226 x USD 111226 | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos · BCO CITIBANK SA | 17,3% |
| 4 | NET SWAP VCPP5522Z10O x VCPA5522Z10O | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos · CITIBANK NA FILIAL BRAS | 16,9% |
| 5 | CITIM242398 - 25/10/2027 | Derivativos | Opção de venda · BCO CITIBANK SA | 15,9% |
| 6 | CITIM242398 - 25/10/2027 | Derivativos | Opção de venda · BCO CITIBANK SA | 15,9% |
| 7 | NET SWAP LIBOR 151045 x USD 151045 | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos · CITIBANK NA FILIAL BRAS | 9,9% |
| 8 | NET SWAP CDI 040127 x PRE 040127 | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos · CITIBANK NA FILIAL BRAS | 9,0% |
| 9 | NET SWAP LIBOR 151042 x USD 151042 | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos · CITIBANK NA FILIAL BRAS | 8,6% |
| 10 | NET SWAP LIBOR151042A x USD 151042A | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos · CITIBANK NA FILIAL BRAS | 8,5% |
Derivativos: posições compradas +370,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −279,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CITIBRAZIL BOND FUND FI RENDA FIXA IE
Outros fundos da categoria Renda Fixa Invest. no Exterior
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.