Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.22% | -1.72% | +8.00% | +11.22% | +12.62% | +16.71% | +20.59% | +32.00% |
| Retorno Anualizado | +3.30% | -54.81% | +8.00% | +5.46% | +4.04% | +3.94% | +3.81% | +3.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +10.10% | +2.65% | +4.24% | +3.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.76% | -3.26% | -4.68% | -4.45% | — |
| CDI | — | — | — | -8.35% | -8.90% | -9.15% | -8.71% | — |
| IBOV | — | — | — | -11.17% | -12.24% | -9.74% | -5.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.61% Dez/2020 | -12.81% Mar/2020 | 61.6% 53 de 86 | 38.4% 33 de 86 |
| Anual | +18.76% 2025 | -10.59% 2024 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.81% | 1.60% |
| CVaR Histórico | 1.58% | 3.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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