Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.80% | +0.42% | +12.85% | +27.50% | +37.98% | +43.49% | +64.92% | +125.74% |
| Retorno Anualizado | +12.04% | +4.90% | +12.85% | +12.91% | +11.33% | +9.45% | +10.52% | +8.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.94% | -1.59% | -3.61% | -2.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.05% | +10.25% | +10.14% | +11.30% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.55% | +2.95% | +0.35% | +2.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.00% Mar/2022 | -3.16% Set/2020 | 73.7% 87 de 118 | 26.3% 31 de 118 |
| Anual | +14.59% 2017 | -0.01% 2016 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.35% | 0.69% |
| CVaR Histórico | 0.67% | 1.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAU ALVORADA ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO RL
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