Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.04% | +0.80% | +17.20% | +32.79% | +46.96% | +47.56% | +53.52% | +240.21% |
| Retorno Anualizado | +17.68% | +106.39% | +17.20% | +15.23% | +13.69% | +10.22% | +8.95% | +8.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.33% | +0.74% | -2.88% | -3.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.16% | +12.68% | +11.07% | +9.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.26% | +4.93% | +1.03% | +0.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.35% Out/2018 | -3.90% Mar/2020 | 77.5% 145 de 187 | 22.5% 42 de 187 |
| Anual | +15.40% 2018 | -3.42% 2020 | 81.3% 13 de 16 | 18.8% 3 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.50% |
| CVaR Histórico | 0.43% | 0.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 71,1% |
| 2 | ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 29,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ EQUITY HEDGE ADVANCED 30 MULTIMERCADO II FIF CIC RL
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