Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.78% | +0.86% | +18.19% | +34.95% | +50.51% | +52.13% | +59.30% | +997.28% |
| Retorno Anualizado | +18.70% | +117.68% | +18.19% | +16.17% | +14.60% | +11.06% | +9.76% | +11.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.26% | +1.64% | -2.03% | -2.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.09% | +13.59% | +11.92% | +10.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.19% | +5.84% | +1.88% | +1.06% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.20% Jun/2008 | -3.72% Mar/2020 | 87.5% 237 de 271 | 12.5% 34 de 271 |
| Anual | +20.03% 2005 | -2.79% 2020 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.44% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 70,8% |
| 2 | ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 29,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ MULTIMERCADO EQUITY HEDGE FIF DA CIC RL
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