Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.60% | -1.23% | +26.86% | +23.29% | +27.78% | +24.29% | +26.83% | +3211.99% |
| Retorno Anualizado | -2.13% | -77.75% | +26.86% | +11.04% | +8.51% | +5.59% | +4.87% | +15.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.86% | -4.44% | -7.49% | -7.77% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.30% | +7.20% | +6.52% | +5.56% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.36% | +0.17% | -3.43% | -3.70% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +31.95% Dez/2003 | -27.86% Mai/2016 | 54.4% 161 de 296 | 45.6% 135 de 296 |
| Anual | +94.21% 2016 | -52.89% 2008 | 68.0% 17 de 25 | 32.0% 8 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.52% | 6.09% |
| CVaR Histórico | 5.20% | 8.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 97,3% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,6% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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