Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.61% | +1.31% | +30.46% | +28.10% | +35.85% | +32.28% | +36.12% | +4338.24% |
| Retorno Anualizado | +2.15% | +227.05% | +30.46% | +13.18% | +10.75% | +7.24% | +6.36% | +16.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.72% | -2.20% | -5.85% | -6.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.10% | +9.74% | +8.10% | +6.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.20% | +1.99% | -1.94% | -2.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +31.98% Dez/2003 | -27.81% Mai/2016 | 55.1% 163 de 296 | 44.9% 133 de 296 |
| Anual | +96.54% 2016 | -52.57% 2008 | 72.0% 18 de 25 | 28.0% 7 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.52% | 6.09% |
| CVaR Histórico | 5.19% | 8.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 97,4% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAUBANCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE RL
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