Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.40% | +0.03% | +14.75% | +32.90% | +46.45% | +54.94% | +82.19% | +403.03% |
| Retorno Anualizado | +14.10% | +3.26% | +14.75% | +15.28% | +13.56% | +11.57% | +12.75% | +13.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.38% | +0.60% | -1.51% | +0.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.55% | +12.24% | +12.50% | +13.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.61% | +5.21% | +2.55% | +4.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.10% Abr/2016 | -3.20% Set/2020 | 82.6% 128 de 155 | 17.4% 27 de 155 |
| Anual | +28.69% 2015 | +0.74% 2013 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.35% | 0.66% |
| CVaR Histórico | 0.63% | 1.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 38,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,5% |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 15,7% | |
| 4 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,6% |
| 6 | 3ITGOPFA_593417.5254646477_0.0082_18521 | Exterior | Fundos Offshore · 21/05/2049 · 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0082 | 3,0% |
| 7 | 3ITGOPTA_546406.4733690723_555266.8844_18495 | Exterior | Fundos Offshore · 25/12/2049 · 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 555266,8844 | 2,7% |
| 8 | 3ITGOPTA_-542567.0197590957_-542567.0198_17332 | Exterior | Fundos Offshore · 14/04/2050 · 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 542567,0198 | 2,7% |
| 9 | 3ITGOPTA_424706.54928821186_0.0176_18522 | Exterior | Fundos Offshore · 03/02/2050 · 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0176 | 2,1% |
| 10 | 3ITGOPFA_399302.2594563991_0.0082_17374 | Exterior | Fundos Offshore · 17/11/2049 · 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0082 | 2,0% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (24,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ ALVORADA MASTER FIFM RL
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